Question:
Comment calculer la volatilité des actions en%?
ECOtime
2011-08-25 21:22:03 UTC
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Comment puis-je calculer la volatilité des actions en pourcentage ? Dois-je utiliser la fonction sd () sans aucun autre calcul?

Merci

Quatre réponses:
#1
+9
NPE
2011-08-26 18:10:47 UTC
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Vous recherchez l'écart type des rendements log, correctement annualisé et converti en pourcentage (c'est-à-dire multiplié par 100).

Voici un exemple de calcul du volume annuel à partir des prix quotidiens:

  library (tseries) data <- get.hist.quote ('VOD.L') price <- data $ Closeret <- log (lag (price)) - log (price) vol <- sd (ret) * sqrt (250) * 100  

Notes:

  1. Le code ci-dessus devrait vraiment utiliser des prix ajustés pour les opérations sur titres (dividendes, fractionnements, etc. ).
  2. 250 est le nombre (approximatif) de jours de négociation dans une année.
Un éditeur suggéré note que si vous avez `NA`s dans` ret`, la dernière ligne ne fonctionnera pas à moins que vous n'utilisiez `sd (ret, na.rm = TRUE)`.
#2
+5
bnaul
2011-08-26 00:03:52 UTC
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Lorsque la volatilité est décrite comme un pourcentage, cela signifie qu'elle est donnée comme une fraction de la moyenne. Donc, si l'écart type du prix est de 10 et que la moyenne est de 100, alors le prix pourrait être décrit comme 10% volatil.

En termes R, cela signifierait:

  vol_percent = sd (prix) / moyenne (prix)  

EDIT: Cela aurait également pu être facilement trouvé sur l ' article Wikipedia sur la volatilité.

Re la modification: Votre réponse n'est pas d'accord avec l'article de Wikipedia: "La volatilité annualisée σ est l'écart-type des rendements logarithmiques annuels de l'instrument." C'est la valeur apparaissant dans les Block-Scholes et autres modèles stochastiques. Multipliez-le par 100 pour l'exprimer en pourcentage.
Huh. La définition que je connaissais était celle de l'introduction: "La volatilité est normalement exprimée en termes annualisés, et elle peut être soit un nombre absolu (5 $), soit une fraction de la moyenne (5%)." Je ne suis en aucun cas un spécialiste des finances, donc si vous ou quelqu'un d'autre voulez donner une réponse plus approfondie, ce serait le bienvenu.
#3
+4
William
2011-08-26 02:02:23 UTC
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La réponse de BNaul n'est probablement pas celle que vous recherchez. Si vous voulez calculer la volatilité de style Black-Scholes, vous devez calculer une volatilité annualisée des rendements log. Cela signifie, calculez la série de retour du journal $ \ ln (s_t / s_ {t-1}) $ pour chaque $ t $, prenez l'écart type, puis ajustez-le par la racine carrée du temps pour obtenir le chiffre annualisé. Cette volatilité peut être utilisée dans les modèles de tarification qui nécessitent Black Scholes vol.

#4
-1
Aksakal
2015-08-27 20:09:37 UTC
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La volatilité du rendement boursier n'est pas observable, nous ne pouvons que l'estimer. Je suppose que vous parlez de volatilité historique , car il existe également une volatilité implicite qui est estimée à partir d'options sur actions.

Il existe plusieurs façons d'estimer il. Par exemple, regardez ce document " MESURE DE LA VOLATILITE HISTORIQUE". Commencez par la méthode la plus simple, qu'ils appellent "Close-to-close", c'est similaire à la méthode classique dans le terminal Bloomberg ("CLV"). C'est toujours une bonne idée de vérifier vos résultats par rapport à Bloomberg. Si vous avez accès au terminal, récupérez le document décrivant comment ils le font exactement.



Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 3.0 sous laquelle il est distribué.
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